Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), nadzorując obszary zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania. W latach 2005-2010, jako specjalista ds. ryzyka w KDPW, uczestniczył w budowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. W latach 1997-2004 Rafał Rudzki pracował w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (obecnie Trigon Dom Maklerski S.A.), gdzie pełnił funkcję maklera papierów wartościowych oraz maklera giełdowego, a następnie dyrektora oddziału w Warszawie. Rafał Rudzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.